No trading é importante entender o funcionamento de uma estratégia antes de a submeter ao mundo real. O backtesting tem nuances, não é apenas um exercício em que estamos ao abrigo de perdas reais ou nos libertamos a brincar a investir valores virtuais que na realidade não temos nem colocaríamos em risco, se fosse o nosso dinheiro. O objetivo é desenvolver habilidades essenciais, treiná-las, para garantir no tempo sucesso consistente.
Define o estilo de Trading
Identifica claramente o estilo de trading desejado. Scalp, intraday ou swing trading. Cada abordagem exige considerações específicas. Cada um deles permite desde logo, identificar os intervalos de tempo ideais em que te vais focar na negociação.
Que ativos queres negociar
Como num jogo de futebol, o treino deve ser feito em função do adversário que vais enfrentar. Ou numa missão militar, o treino é feito perante o terreno, inimigo e objetivo. Aquele e não outro. O teste deve ser o do cenário real. Parece óbvio, mas muitas vezes é um passo subestimado, no processo para refletir com precisão as condições de negociação reais. Investir tempo significativo nesta fase, resulta em ganhos substanciais na execução futura.
Cria cenários e treina adaptação
Durante o backtesting, a recomendação é criar cenários do tipo “se isto acontecer, então aquilo acontece em resposta”. É uma abordagem que te fortalece a estratégia, mas também te faz antecipar o processo e a flexibilidade diante flutuação e ou volatilidade de mercado. A adaptação é sempre uma chave para a resiliência e o sucesso a longo prazo, em tudo na vida.
Define Limites de Perda e Objetivos de Lucro
Estabelece os valores de perda aceitável e objetivo de lucro antes de cada negociação é imperativo. Para o ser no “real”, não há forma de ser diferente no Teste. Criar as condições reais sempre, não faz sentido fazer jogos simulados que não seriam feitos na ação com dinheiro real, ou não se está a treinar para o momento que interessa. É a repetição mental do processo que nos prepara para o que vale dinheiro real. A gestão realista dos trades é princípio fundamental.
Testa no Tempo Real
Outra situação negligenciada no backtesting é a hora a que é feito. Por alguma razão os atletas treinam à hora e nas condições da prova. Simular as condições de negociação, é simular as condições reais. Todas.
Atenções a ter no Backtesting
- A busca por confirmação em backtest pode induzir auto engano, distorcendo a objetividade.
- Testar em períodos limitados prejudica a compreensão real da estratégia. Dados abrangentes são essenciais.
- Mudanças apressadas comprometem a integridade do teste e a compreensão do desempenho real da estratégia. Cada teste tem de ser levado até ao fim. Se melhor razão faltar, porque da mesma forma, mudar de estratégia para estratégia durante a negociação de uma posição aberta, acaba normalmente em desastre.
- Levar em consideração os resultados obtidos nos testes para a ação real.
- Garantir que o ponto de entrada esteja alinhado com os objetivos, antes de validar pontos de saída na negociação. Dominar a gestão de entradas e saídas é uma arte que transforma sistemas.
- Reconhecer a importância da gestão de risco, especialmente em estratégias de baixa taxa de vitória, é crucial.
- Treinar aspetos mentais em modo de teste. Porque essencial no mundo real da negociação, é essencial treinar em demo, a paciência, diligência e honestidade contigo mesmo. A consistência e uma compreensão aprofundada das entradas, saídas e gestão de riscos são fundamentais. O “teste da consistência” valida entradas, enquanto a realidade é incorporada através da gestão de riscos.
O trading é uma jornada contínua, a adaptação constante é a chave para o sucesso duradouro. Este guia serve como farol, iluminando o caminho para uma mestria eficaz no backtesting e estratégias de trading.
